涨跌停池

基础信息

请求地址: https://numcat.net/api

请求方式: POST

返回数据

字段	类型	说明
symbol	string	股票代码
name	string	股票名称
tradedate	string	交易日期
type	string\|null	类型代码：u=涨停，d=跌停，ub=涨停炸板，db=跌停炸板，bu=大涨，bd=大跌
is_break	boolean\|null	是否断板
limit_times	number\|null	连板数
pre_limit_times	number\|null	昨日连板数
fd_amount	number\|null	封单额(元)
first_time	string\|null	首次封板时间
last_time	string\|null	最后封板时间
open_times	number\|null	炸板次数
limit_type	number\|null	板型：1=一字板，2=T字板(涨停)，3=反包板(涨停)，4=换手板，5=天地板，6=地天板，7=其它(跌停)，8=T字板(跌停)，9=反包板(跌停)
close	number	收盘价
pct_chg	number	涨跌幅（%）
amount	number	成交额（元）
vol	number\|null	成交量(手)
open	number\|null	开盘价
high	number\|null	最高价
low	number\|null	最低价
float_mv	number\|null	流通市值(亿)
free_mv	number\|null	自由流通市值(亿)
turnover_z	number\|null	真实换手率(%)
pre_fd_amount	number\|null	昨封单额(元，公共字段)
prev_fd_amount	number\|null	前封单额(元，公共字段)

公共请求参数

参数	类型	说明	默认值
apikey	string	访问密钥（必填）	-
apiname	string	接口名（limit_pool 或 limit_pool_yes）	limit_pool
fields	string	可选，返回字段名，多个用逗号分隔	默认返回全部字段
params	object	业务参数（limit_pool: startdate/enddate；limit_pool_yes: tradedate 或 startdate/enddate；其余支持 type、symbols、is_break、filters、order_by/order_dir、limit/offset）	{}

1. 涨跌停池

数据来源: od.limit_basic + od.limit_daily（历史）+ 实时缓存（最新交易日）。支持 startdate/enddate、type、symbols、is_break，并新增支持 filters、order_by/order_dir、limit/offset。最大查询窗口 6000 条，接口只传代码值，页面在说明列解释代码含义（含板型代码）。

业务请求参数

响应示例

2. 昨日涨跌停池

快捷接口，apiname 使用 limit_pool_yes。支持两种模式：1）传 params.tradedate 时，接口会先解析小于等于该日期的最近交易日；若该日期本身是交易日，则查询它的 pretrade_date；若该日期不是交易日，则查询最近交易日本身；返回结果中的 tradedate 回显传入的 params.tradedate，公共字段也按传入 tradedate 查询；2）不传 tradedate 时，按标准 limit_pool 的 startdate/enddate 规则查询。tradedate 与 startdate/enddate 不能同时传。

业务请求参数

响应示例

结果预览

AG Grid 最新交易日预览

默认展示 limit_pool 最新交易日真实数据。接口金额字段按元返回，表格里为便于阅读统一格式化成亿显示；筛选、排序和分页与开盘竞价页保持同类交互。

错误码

code	含义
200	成功
401	缺少/无效 apikey
403	apikey 禁用/过期/权限不足
1000	系统错误